ami broker.
Use a ferramenta de Exploração AmiBroker poderosa e ultra-rápida para explorar o mercado para oportunidades e ineficiências - sua vantagem para ficar à frente da multidão.
Definir entrada objetiva & amp; saia regras para remover as emoções da sua negociação. Use Backtesting no nível da carteira e amp; Otimização para ajustar o desempenho. Valide a robustez usando Walk-forward & amp; Simulação de Monte Carlo.
Troque visualmente por Gráficos ou use a ferramenta Análise para gerar lista de pedidos, ou faça pedidos diretamente do seu código usando a interface de negociação automática. Seja qual for o seu estilo. A escolha é sua.
Atualize sua negociação para o próximo nível.
Gráficos poderosos, fáceis de usar e bonitos.
As médias, bandas e indicadores de arrastar e soltar, outros parâmetros, modifiquem parâmetros em tempo real usando controles deslizantes e personalizem usando muitos estilos diferentes e amp; gradientes para torná-los bonitos.
O backtesting e otimização de portfólio mais rápido do mundo.
A velocidade surpreendente vem junto com recursos sofisticados como: dimensionamento de posições avançadas, pontuação e classificação, negociação rotacional, métricas personalizadas, backtesters personalizados, suporte a múltiplas moedas.
Automação e processamento em lote.
Não gaste seu tempo e energia em tarefas repetidas. Deixe a AmiBroker automatizar sua rotina usando um processador Batch recém-integrado. Não há mais chatos repetidos. Você pode executá-lo a partir do agendador do Windows para que o AmiBroker possa funcionar enquanto você dorme.
Toda a informação ao seu alcance.
Esta é apenas uma das muitas coisas que você pode fazer usando a Exploração.
A janela Análise é o lar de backtesting, otimização, walk-forward e simulação de Monte Carlo.
Ferramentas poderosas para o comerciante do sistema.
A janela Análise.
A janela Análise é o lar de todas as suas verificações, explorações, backtests de portfólio, otimizações, testes avançados e simulação de Monte Carlo.
Selecione mercados para oportunidades.
Exploração é ferramenta de triagem multidimensional / mineração de dados que produz saída tabular totalmente programável com número ilimitado de linhas e colunas de todos os dados de símbolos.
Teste seu sistema.
O Backtest permite testar o desempenho do seu sistema em dados históricos. A simulação é realizada em nível de carteira como na vida real, com vários títulos negociados ao mesmo tempo, cada um com uma regra de dimensionamento de posição definível pelo usuário.
Pontuação & amp; ranking.
Se os sinais de entrada múltipla ocorrerem na mesma barra e você fica sem poder de compra, o AmiBroker realiza um ranking bar-by-bar com base na classificação de posição definível pelo usuário para encontrar comércio preferível.
Encontre valores de parâmetros ótimos.
Diga à AmiBroker que tente milhares de combinações de parâmetros diferentes para encontrar os melhores. Use a Otimização de Inteligência Artificial Inteligente (Embreagem de Partículas e CMA-ES) para procurar espaços enormes em tempo limitado.
Teste avançado.
Não caia em uma armadilha sobreposta. Valide a robustez do seu sistema, verificando o desempenho fora da amostra após o processo de otimização em amostra.
Simulação de Monte Carlo.
Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os cenários do pior caso e a probabilidade de arruinar. Veja as informações estatísticas de seu sistema comercial.
Linguagem de fórmula concisa e rápida para expressar suas idéias de negociação.
Processamento rápido de matriz e matriz.
Nos vetores e matrizes de AmiBroker Formula Language (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio dos arrays High e Low element-by-element, basta digitar MidPt = (H + L) / 2; // H e L são arrays e é compilado para o código da máquina vectorizada. Não é necessário escrever loops. Isso permite executar suas fórmulas na mesma velocidade que o código escrito no montador. Os operadores e as funções de matriz rápida nativas tornam os cálculos estatísticos uma brisa.
Uma linguagem concisa significa menos trabalho.
Seus sistemas de negociação e indicadores escritos na AFL terão menos digitação e menos espaço do que em outras línguas, porque muitas tarefas típicas na AFL são apenas single-liners. Por exemplo, a parada de Chandelier baseada em ATR é dinâmica: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 * ATR (14), True, True);
Depurador interno.
O depurador permite que você faça um passo único através do seu código e veja as variáveis em tempo de execução para entender melhor o que a sua fórmula está fazendo.
Editor de código de última geração.
Desfrute de um editor avançado com destaque de sintaxe, auto-completar, dicas de chamada de parâmetro, dobramento de código, auto-indentação e relatórios de erros em linha. Quando você encontra um erro, a mensagem significativa é exibida diretamente na linha, portanto, não esticar seus olhos.
Menos digitação, resultados mais rápidos.
A codificação de sua fórmula nunca foi tão fácil com fragmentos de código prontos para uso. Use dezenas de fragmentos pré-escritos que implementam tarefas e padrões comuns de codificação, ou crie seus próprios trechos!
Multi-threading.
Todas as suas fórmulas beneficiam automaticamente de vários processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e cada janela de análise são executadas em segmentos separados.
Três edições AmiBroker para escolher.
Edição Padrão.
Versão de nível de entrada para comerciantes de fim de dia e swing. Fim de dia e Tempo real. Intraday a partir do intervalo de 1 minuto. Limite de 10 símbolos na janela de cotações em tempo real. 2 threads simultâneos por janela de análise. Apenas 32 bits.
Edição Profissional.
Plataforma profissional em tempo real e analítica com backtesting e otimização avançados. Fim de dia e Tempo real. Todos Intraday Tick / Second / Minute intervalos, símbolos ilimitados na janela de cotação em tempo real. Símbolos ilimitados em Time & amp; Sales. Estatísticas de MAE / MFE incluídas. Até 32 threads simultâneos por janela de análise. Inclui versões de 64 bits e 32 bits.
Ultimate Pack Pro.
Tudo o que a AmiBroker Professional Edition possui mais dois programas muito úteis:
AmiQuote - download de citações de múltiplas fontes em linha com dados EOD e intraday gratuitos e dados fundamentais gratuitos.
Assistente de código AFL - cria fórmulas AFL fora de frases em inglês simples. Ferramenta de aprendizagem inestimável para iniciantes. (AmiQuote e as licenças do Assistente de Código AFL valem US $ 198 quando compradas separadamente, para que você economize 8% ao comprar este pacote)
Requisitos do sistema: Microsoft Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, 2000, pelo menos 512 MB de RAM. Os usuários do Apple Mac podem usar o Bootcamp / Parallels / VMWare para executar o AmiBroker.
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Rotational Trading: um conceito simples e poderoso.
Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotativa. Em primeiro lugar, vou dar-lhe algum conhecimento sobre o motivo pelo qual você deve procurar o rooteamento e, mais tarde, vou apresentar um sistema de rotação simples, mas poderoso.
A idéia básica por trás da negociação rotacional é simples: você classifica uma lista de ações ou ETFs por qualquer tipo de medida. Então você decide comprar ou vender o pior ou o melhor número de ações desta lista. Você pode fazer isso assim que as novas ações entrarem / sair da parte superior / pior cinco explorações ou em um cronograma predefinido, p. Ex. todas as semanas ou meses.
Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve procurar negociação rotativa:
Diversificação: há momentos em que certas estratégias funcionam melhor do que outras. Não se deve colocar todos os seus ovos em uma cesta. Então, além do balanço ou troca de reversão média, isso pode ser uma alternativa interessante. Compra em força: você se lembra do tempo de meados de fevereiro a meados de abril deste ano? Dois meses com quase nenhum revés. Tempos bastante difíceis para o comércio de swing. Os sistemas de negociação de rotação geralmente compram em força; Daí, aqueles estão bem nessas condições. Sem dependência do timing do mercado: estamos tão focados em encontrar a melhor entrada ou a melhor saída. Os sistemas de negociação de rotação são menos sensíveis a encontrar a melhor entrada. Você monta os melhores estoques, desde que estejam entre os melhores estoques, então você muda de cavalos e vai novamente. Simples em execução: se a mudança entre as ações ou ETFs não for feita com muita frequência, a execução comercial pode ser bastante relaxante em comparação com algumas outras estratégias. Além disso, o custo de negociação é menos um fardo, pelo menos para modelos de rotação infreqüentes. Fácil de desenvolver. Com o software de negociação correto, esta pode ser uma tarefa bastante fácil. Isso pode não ser um problema para muitos de vocês, mas certamente há pessoas que não são desenvolvedores de software sofisticados. Uma das razões pelas quais troquei do meu antigo software (Tradesignal) para o Amibroker é a sua capacidade de configurar esses modelos muito fácil e rápido (com apenas algumas linhas).
Precisamos responder algumas questões antecipadamente:
O que queremos negociar e por quê? Eu gosto de trocar estoques NASDAQ100 para este propósito, porque os melhores ou os piores executantes costumam mostrar uma forte tendência em qualquer direção. Basta pensar em Apple, Bidu e co. Quantos estoques queremos negociar? Eu escolho 5 a 10 melhores ações para negociar. Se você chegar a muitos, então você pode inserir ações que podem não chegar ao topo. Direção do comércio: uso negociação rotacional por longos negócios. As tendências ascendentes são mais lentas (= mais longas) em desenvolvimento em comparação com tendências rápidas e bruscas para baixo. Portanto, movimentos para cima são mais fáceis de capturar. Como classificar os estoques? Ter uma boa maneira de classificar as ações para decidir o que é fraco e o que é forte é fundamental para o sucesso de um sistema rotacional. Usando um indicador de curto prazo, tal RSI (2) para medir a força não é uma boa idéia, já que no curto prazo muitas ações tendem a significar - reverter. Assim, o sistema entraria em força e deixaria em fraqueza (como as gotas de ranking RSI (2)). Então, você precisa de um método que olhe para além da tendência de curto prazo e seja capaz de medir a verdadeira força de tendência. Agora, analisaremos os detalhes do sistema conforme descrito acima. Deixe-me indicar claramente que não troco o sistema conforme descrito abaixo. No entanto, eu uso o mesmo conceito e ingredientes similares. Sugiro que você use o sistema como ponto de partida para sua própria pesquisa.
No caso de sua plataforma de negociação atual não oferecer capacidades de negociação rotacional, então você deve definitivamente olhar para o Amibroker. São apenas US $ 199. Eu não estou associado com AmiBroker, mas acho que oferece uma grande BANG para o BUG.
Um dos princípios básicos do comércio rotacional: você monta os melhores estoques, desde que estejam entre os melhores estoques, então você muda de cavalos e vai novamente. Para que isso aconteça, eu quero encontrar os estoques de tendências mais fortes, pois eles prometem continuar por algum tempo. Minha forma preferida de medir a força da tendência é a ETI. Então classifico as ações de acordo com seu valor de ETI (maior valor de ETI na parte superior).
Deixe-me dar-lhe alguns antecedentes sobre como realizei o teste.
Eu olhei os estoques atuais da Nasdaq 100. O primeiro ano de negociação é 2001. Não quero que os tempos de "bolhas" sejam incluídos nos resultados dos testes. Nenhuma comissão. Pego as 5 melhores ações e atribuo 20% do patrimônio líquido.
Já o resultado é bastante bom, dado que o princípio é extremamente simples e som. Cerca de 32% de CAGR, alta média de comércio vencedor e quase 55% de vencedores.
No entanto, o sistema tem um problema: quase 60% MaxDD (= max. Draw down). Emocionalmente, isso será muito difícil de trocar! O que você não vê; Um dos tempos mais lucrativos do sistema está correto após esta redução severa. Não tenho certeza se eu posso trocar isso! Então, ou você se inclina, por exemplo, ao curto-se o índice, ou você adiciona um componente de tempo ao seu sistema rotacional. Eu faço os dois, dependendo do estado do mercado.
Evitando cortes severos.
Mas vamos analisar a adição de um componente de tempo ao sistema. Eu só troco o sistema em momentos em que o índice está acima do 200 MA ou 30 MA. Normalmente, essas reduções severas ocorrem abaixo da média de 200 MA e a segunda média de 30 MA me ajudará a entrar quando a recuperação ocorrer. Portanto, essa pequena mudança melhorará significativamente o desempenho, ao mesmo tempo em que torna muito mais fácil o comércio. Eu sei que isso é parcialmente contra a filosofia de negociação rotacional (= estar sempre no mercado e evitar o timing do mercado), então você precisa descobrir seu próprio nível de tolerância de risco.
Freqüência de trades.
Atualmente, o sistema produz 585 negócios em cerca de 10 anos. Não é muito. Portanto, o custo de negociação não deve ser um problema. Da conveniência, bem como do ponto de vista emocional, o sistema pode ser melhorado. A ETI não é um indicador que muda rapidamente, mas das 585 negociações existem cerca de 120 negócios com apenas 2 barras. Isso indica que o ranking muda frequentemente e, portanto, produz esses negócios evitáveis. Eu, portanto, sugiro que você execute os negócios apenas uma vez por semana. Escolha um dia da semana que seja mais conveniente para você. Eu escolhi terça-feira para este teste, no entanto, todos os outros dias da semana produzem bons resultados semelhantes.
Como você vê, as métricas de desempenho ficam aproximadamente as mesmas, enquanto a quantidade de negócios foi significativamente reduzida.
O sistema apresentado apresenta um desempenho decente de 37% ao ano, enquanto é emocionalmente possível negociar. Isso proporciona um bom ponto de partida para o seu próprio sistema rotacional. No entanto, mais importante do que o sistema que apresentou é o fato de que você deve procurar diversificar suas estratégias de negociação por causa das razões que esbocei no início deste artigo.
SetPositionSize (20, spsPercentOfEquity);
Pontuação = IIf (idx & gt; MA (idx, 200) OU idx & gt; MA (idx, 30), pontuação, 0);
PositionScore = IIf (Year () & gt; = 2001 E DayOfWeek () == 2, score, scoreNoRotate);
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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QQQQ mudou para QQQ desde 23/03/2011. Isso só pode significar que o código (sistema) não foi verificado há muito tempo.
Sim, o artigo foi escrito há algum tempo. No entanto, a premissa continua a ser a mesma e o conceito rotacional permanece como uma técnica válida. Este artigo ainda pode fornecer inspiração para aqueles que desejam criar sistemas de negociação. Outra estratégia baseada em rotação é o Ivy Portfolio.
[& # 8230;] Rotational Trading: um conceito simples e poderoso [System Trader Success] Desta vez, quero abordar um tópico que não foi abordado aqui antes: negociação rotacional. Em primeiro lugar, vou dar-lhe algum conhecimento sobre o motivo pelo qual você deve olhar para o comércio rotativo e, mais tarde, vou apresentar um sim & # 8230; [& # 8230;]
Oi Jeff. Este é um bom artigo. Você consegue se você tem o código disponível para TS? Gostaria de explorar estratégias de rotação com mais detalhes e atualmente uso TS.
Outro excelente artigo Jeff. Utilizei um sistema similar para negociar as ações na minha corretora & # 8220; BUY & # 8221; Lista. Eu uso um sistema separado para o meu filtro de regime e só vou longo quando em mercados BULL.
Minha pergunta é re: TSI. Uso o Metastock e converti a ETI da seguinte forma:
Rácio: = Abs (CLOSE & # 8211; Ref (CLOSE, -10)) / ATR (10);
Isso parece com a fórmula usada em seu artigo?
Desde já, obrigado.
Acompanhe o comentário acima: tirei ABS para classificar apenas em força positiva. Agora funciona bem.
Como um lado, eu o comparei ao meu sistema de classificação existente (um cálculo ROC combinado) e dá quase o mesmo resultado.
Então, a TSI é uma média móvel suavizada dupla da mudança de preço nos últimos 10 períodos como% de ATR nos últimos 10 períodos?
Isso parece certo. Para ser claro, você pode encontrar o código TSI nesta publicação. É dentro da versão do arquivo de texto dos arquivos para download. O cálculo é o seguinte:
Ratio = AbsValue ((fechar - fechar [ShortLookback])) / AvgTrueRange (ShortLookback);
Eu sei que este artigo foi publicado há algum tempo, mas você pode me dizer se os resultados foram ajustados para o viés de sobrevivência? Você sabe como qualquer um quanto grande impacto que possa ter nos resultados.
Desde já, obrigado.
Esse é um bom ponto. Não creio que os resultados tenham sido ajustados para o viés de sobrevivência.
Obrigado pela resposta rápida. Está bem. Não duvido que o conceito ainda seja válido, mas para qualquer pessoa interessada em testar as idéias, provavelmente valeria a pena replicar os testes usando um banco de dados sem sobrevivência de sobrevivência.
Obrigado pelo blog. Sempre goste de lê-lo.
Pergunta estúpida desculpa por alguém que não pode ler o código Amibroker # 8230 ;.
Como é feita a rotação? Você classifica todas as ações com base na ETI e compra o top 5. Você vende-os assim que eles se deslocam do top 5 com base no seu valor ETI? Isso é correto? E você só faz isso às terças?
Obrigado pelo artigo e se você pode esclarecer - não tenha certeza do que é o critério de saída.
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Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão média.
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Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis se implementados corretamente. Às vezes, talvez eles precisem ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.
O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados com limites de alcance são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm maiores porcentagens vencedoras do que a tendência seguinte.
Como construir sistemas rentáveis de negociação de reversão média.
O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que significa reversão é. Enquanto os seguidores das tendências procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão média é sobre a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.
Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso significa. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados dessa maneira.
A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa crescerem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta de que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo .
É uma história semelhante para conceitos econômicos, como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.
Primeiro passo - Procure por padrões nos dados.
O primeiro passo para construir um sistema de troca de reversão média, então, é para escanear gráficos de preços procurando idéias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado específico, você percebe algum comportamento interessante? O mercado mora de volta sempre que RSI toca um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele mudou 2 desvios padrão na direção oposta?
Segundo Passo - Destilar em código.
O próximo passo é colocar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preço real. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo.
Passo Três - Teste novamente o código completamente.
Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você vai querer testar a estratégia da maneira mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande pedaço de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e você precisará começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve enfrentar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado.
Passo quatro - Papel comercial do sistema.
Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acabar com uma estratégia de reversão média que você acredita ser robusta, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Leve algum tempo para validar em dados novos e ativos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.
Passo Cinco - Revise o sistema.
Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve se apresentar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter um olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver um desconto que seja significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo back-testing, ele é um sinal de que o sistema foi discriminado.
Considerações para sistemas de negociação de reversão média.
Um dos principais problemas com os sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai.
Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, pois não é sensato adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo.
A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média costumam ter regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida.
Claro, outra consideração fundamental são os dados utilizados para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que ele testou, sem bons dados que você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.
Outra consideração fundamental para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor nos mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante as grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.
Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de seguimento da estratégia, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está em tendência.
Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios.
Idéias para sistemas de negociação de reversão média.
• Quando o preço de mercado é maior do que a Banda superior de Bollinger, venda o mercado.
• Quando o preço do mercado for inferior ao Bollinger Band inferior, compre o mercado.
• Quando RSI tem menos de 20, compre o mercado.
• Quando o RSI tem mais de 80 anos, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de commodities (CCI) é superior a 120, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.
• Quando o mercado é 10% superior aos 50 EMA, venda o mercado.
• Quando o mercado é 10% inferior aos 50 EMA, compre o mercado.
• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.
• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.
Um exemplo do curso.
As estratégias de reversão média tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão média são reveladas, como Bar Strength.
A seguinte ideia é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte:
A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA.
Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobreposição significativa. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição está fechada.
Testei o sistema em dados diários sobre os estoques S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.
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JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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Integração da API Amibroker.
Ecossistema do desenvolvedor Amibroker.
Você pode lembrar, discutimos anteriormente que a Amibroker possui um ecossistema aberto para desenvolvedores. O kit de desenvolvimento Amibrokoker está disponível gratuitamente na seção de downloads. O ADK é uma ótima ferramenta para construir plugins Amibroker em Dot Net ou Java.
Você pode construir três tipos de plugins no Amibroker:
E complementos do otimizador.
Os plugins de dados são usados para se conectar a fontes de dados externas. Você pode codificar um plugin de dados para buscar dados de qualquer api.
Os plugins AFL podem ser usados para criar funcionalidades adicionais na AFL. Por exemplo, a AFL não possui funções para testes de co-integração ou preço de opção. Você pode codificar tais funções em linguagens de rede e amarrá-la com o mecanismo AFL.
Os complementos do otimizador são usados para incluir quaisquer algoritmos de otimização personalizados.
AFL Scripting Integration.
Você também pode usar o VB Script e Java Script diretamente em Amibroker. A função EnableScript é usada para habilitar o host de script.
O host de scripts AFL é uma interface entre linguagem AFL e tecnologias de script.
Embora esses scripts possam ser usados dentro da AFL, raramente são necessários. O próprio AFL é suficientemente poderoso para realizar a maioria das tarefas.
AFL também suporta a tecnologia COM. As dll COM podem ser escritas em qualquer idioma da sua escolha - ponto net. Java, python, etc. Você pode fazer o cálculo no idioma escolhido e executá-los com velocidade de código compilada completa.
Os arquivos de ajuda do Amibroker têm muitos exemplos de código para ajudá-lo a iniciar o desenvolvimento. Mesmo se você ficar preso em algum lugar, o suporte técnico da Amibroker é muito bom. Eles geralmente respondem seus e-mails dentro de 4 horas.
Já existem plugins disponíveis para R, Python e TWS API. Então, a Amibroker não é apenas qualquer outro software de varejo. O quanto você pode fazer em Amibroker simplesmente depende do tempo que você gasta em aprender Amibroker.
Paper Trading AFL.
Dê uma olhada nisso, esta é a configuração de troca de papel que lhe forneceremos em breve. Você pode transformar a Amibroker em plataforma de negociação completa para enviar Ordens Limitadas ou de Mercado.
O Amibroker manterá o log da ordem dos pedidos que foram enviados, cancelados ou preenchidos. A Amibroker também registrará todas as negociações concluídas em arquivos Excel separados para análise posterior. Portanto, o próprio Amibroker será um sistema completo para testar a troca de algo sem usar qualquer outro software.
No caso de Ordens Limites, você pode escolher entre muitas opções para execução. Por exemplo, considere o sinal gerado por uma estratégia de reversão média. Ao enviar uma ordem de limite ao preço da baixa da vela, você pode esperar por um preço melhor para ser preenchido.
Mesmo se você estiver usando uma estratégia de tendência seguinte, você pode empurrar uma ordem de limite de compra na melhor oferta, em vez de enviar uma ordem de mercado. Você também tem a opção de escolher lance versus ltp para preço de ordem limite. O ltp tem uma melhor chance de ser preenchido. Se você quer ser mais agressivo, você pode enviar o pedido pelo preço de venda, em vez do preço ltp.
Se você estiver usando uma estratégia momentum, você pode desencadear a ordem do mercado em vez de uma ordem limite.
Você pode testar todas as combinações de execução que melhor se adequam à sua estratégia. A melhor parte é que você não precisa brincar com dinheiro real para conhecer sua rentabilidade.
Em breve, também adicionaremos pedidos de entrada Stop-loss neste sistema de comércio de papel. Isso ajuda você a esperar até que o mercado confirme o sinal. Por exemplo, quando você obtém um sinal de compra, você pode esperar até que o alto da vela anterior seja violado. Nesse cenário, você pode fazer uma ordem de compra para o fim da vela anterior.
Integração da API Amibroker.
Vindo finalmente para a parte de integração da API, novamente você tem várias opções para o Amibroker.
Para negociação em mercados internacionais, a Amibroker se conecta perfeitamente com a API TWS da Interactive Broker. Você pode tirar dados ao vivo, bem como dados históricos da API TWS. Amibroker também possui um plugin para gerenciar ordens ao vivo para IB API. O painel de negociação com os botões que eu mostrei anteriormente, foi feito usando a API TWS. Você pode gerenciar mais de 20 tipos de pedidos da AFL ao usar a API do IB.
Para negociação nos mercados indianos, o sistema mais estável é a Symphoy Presto API. Você pode enviar sinais de Amibroker para Presto. Presto então empurra a estratégia de execução apropriada para combinar sua estratégia de geração de sinal. Por exemplo, você pode usar pedidos de suporte, pedir cortar, pegar no mercado, definir preços de execução personalizados. Você também pode modificar ordens de limite aberto da própria AFL. O Symphony Presto foi lançado há mais de 5 anos e é um sistema muito estável.
O MasterTrader v3.0 é outra API para negociação automática com a Amibroker. Tem uma interface muito simplificada. Qualquer estratégia AFL pode ser automatizada em apenas alguns cliques usando o MTv3. Embora seja extremamente simples de usar, oferece estratégias de execução para negociar sinais Amibroker.
Você também pode negociar usando a API Nest Plus. É uma API barata que custa sob Rs. 300 por mês. Não oferece estratégias de execução, mas você pode usar ordens de limite e ordens de mercado a partir do próprio código. A API Nest Plus requer a redação de um código AFL forte para gerenciar parte de execução de pedidos. A API Nest Plus também é um produto bastante estável e pode ser usada tanto a nível do revendedor como a nível individual. Não é tão popular porque requer codificação extensiva, mas se você aprender codificação, você terá uma solução de algo barato.
Semelhante à Nest Plus API, você também pode usar a ponte Pi. No entanto, a ponte pi não permite a automação completa e tem limitações quando comparadas à API Nest Plus.
Trade Tiger Bridge é uma solução similar à ponte Pi. Possui funcionalidades limitadas em termos de tipos de pedidos disponíveis.
Curso gratuito de comercialização Python Algo.
1 Introdução ao Algo Trading & amp; Configurando o Python.
2 Codificação de MA, MACD, Bollinger Bands, RSI, Z-score, Testes de aposentadoria, Gráficos de castiçal.
3 Carregando e preparando dados em Python.
Código de venda de compra de 4 codificações para MAs, MACD, Bollinger Bands, RSI, Z-score.
5 estratégias de backtesting - MA, MACD, BBands, RSI, Z-score, Estratégia de troca de pares.
6 Otimizando Estratégias usando a Computação Paralela.
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AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (compartilhamento de comissões) com qualquer corretor / fornecedor. Embora tenhamos colaborações da indústria em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis seguros.
Modelo Backtesting para Testar Scripts Futuros em Amibroker.
Para um Non Programmers, é realmente um desafio entender como fazer backtest em futuros scripts no Amibroker. Para resolver esta questão, criei um modelo de backtesting simples onde a maioria das configurações de backtesting são eliminadas e é bem mais fácil de entender.
2) Descompacte para a pasta local e copie backtest. afl para c: / arquivos de programa / amibroker / fórmulas / pasta de inclusão.
3) Agora adicione #include & lt; backtest. afl & gt; no início do seu sistema de negociação afl.
4) Goto New Analysis - & gt; Selecione seu sistema de negociação para ser testado de novo para o modo de futuros e selecione o script para ser testado novamente.
4) Goto Back Settings e selecione as Posições & # 8211; Longo / Curto e Selecione a Periodicidade requerida como mostrado abaixo e pressione o botão Backtest.
Modelo de Backtesting explicado.
Nesse caso, nós usamos futuros astutos como um exemplo com um Capital Inicial de 2 Lakhs e o objetivo é trocar um sistema de negociação com compartilhamentos fixos de 100 ações, ou seja, 2 lotes de Nifty de cada vez. Rs100 de custo de corretagem fixo (corretagem + custo de transação + custo de transação) incluído em cada etapa da transação.
SetTradeDelays & # 8211; SetTradeDelays permite controlar o atraso comercial. Por exemplo, se o seu comércio ocorre no final da vela e se você deseja executar suas ordens Comprar / Vender / Longo / Curto, então você pode definir os tempos de transferência (1,1,1,1) e, em geral, os contratos estabelecidos (0,0,0, 0) não representa atraso na execução.
Setpositionsize & # 8211; Esta função define o número de partes que deseja trocar sempre. Pode ser variado de acordo com seu estilo de negociação.
InitialEquity & # 8211; Representa o capital inicial necessário para os dados do Backtesting Future. E pode ser variado de acordo com seu estilo de negociação e requisito de capital para ser testado novamente.
RoundLotSize & # 8211; Roundlotsize é onde você precisa definir o tamanho do seu lote e, em caso de habilidade, é 50. Você deve variar de acordo com o instrumento que você está disposto a testar.
CommissionMode & # 8211; Você pode configurar o modo de comissão depende de como seu corretor o cobra. Defina-o de acordo com seu tipo de corretor ou plano de corretagem que você adotou. Mostrou os valores a serem definidos para o estilo diferente de comissões de corretagem.
0 & # 8211; use tabela de comissão de gestor de carteira.
1 & # 8211; por cento do comércio.
2 & # 8211; Rs por comércio.
3 & # 8211; Rs por ação / contrato.
CommissionAmount & # 8211; O montante a cobrar por uma rodada de transação e mais uma vez depende do seu plano de corretagem.
MarginRequirement & # 8211; Isso representa sua margem de corretor para ser colocada para futuros astutos e pode variar de intermediário para intermediário. Nomeadamente para Nifty, a margem de corretagem chega em torno de 10%.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Estou negociando no Bank Nifty com parada fixa de 50 pontos e o alvo 1 é 50 t2 é 100 e t3 é 150.
Tenha um conselho sobre como posso incorporá-los no seu back-test AFL. Obrigado pela ajuda.
Oi como sua estratégia envolve a reserva de lucro parcial você tem que considerar o uso de funções de escala. Você pode encontrar vários exemplos aqui.
Você pode enquadrar o código para voltar a testar um portfólio inteiro.
Onde o investimento inicial é & # 8221; Rs. 100000 & # 8243;
Por Script, apenas Rs 10000 são permitidos para troca (para N numero de compartilhamentos)
LT negociação de ações em 1400, portanto automaticamente Rs 10000/1400 = 7 ações apenas.
Andra bank trading em 60, portanto automaticamente Rs 10000/60 = 166 partes apenas.
Como esta posição máxima de scripts abertos a qualquer momento, deveria apenas 5.
Eu ficaria muito agradecido se você puder me ajudar.
desde já, obrigado.
Rajesh Kumar diz.
Por que isso não funciona para maiores tamanhos de lote. Estava tentando VEDL.
SetTradeDelays (0, 0, 0, 0);
SetOption (& # 8220; InitialEquity & # 8221 ;, 50000);
SetOption (& # 8220; FuturesMode & # 8221 ;, True);
SetOption (& # 8220; AllowPositionShrinking & # 8221 ;, True);
SetOption (& # 8220; ActivateStopsImmediately & # 8221 ;, False);
SetOption (& # 8220; ReverseSignalForcesExit & # 8221 ;, False);
SetOption (& # 8220; AllowSameBarExit & # 8221 ;, False);
SetOption (& # 8220; CommandMode & # 8221 ;, 2);
SetOption (& # 8220; CommissionAmount & # 8221 ;, 20);
SetOption (& # 8220; MarginRequirement & # 8221 ;, 10);
SetOption (& # 8220; AccountMargin & # 8221 ;, 10);
sempre dizendo que não foram encontrados resultados.
O capital inicial é muito baixo. Aumentar os números reais.
Como você faz backtest em dados contratuais, existe uma maneira de costurar os dados ou há algo mais que pode ser feito, por favor, aconselhar.
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Tuições comerciais.
Amibroker é considerada uma das ferramentas mais importantes para comerciantes. É amplamente popular em todo o mundo e ajuda tanto comerciantes discricionários como de sistemas. Ele vem empacotado com um mecanismo altamente poderoso de backtesting e otimização, além dos recursos de gráficos comuns. Pode-se codificar indicadores personalizados e também criar um sistema de negociação totalmente automatizado da Amibroker. Para construir um sistema de negociação através do Amibroker, você precisa estar familiarizado com a linguagem da fórmula Amibroker (Amibroker AFL). É uma linguagem de programação de alto nível e muito fácil de entender se você começar dos princípios básicos. Mesmo uma pessoa de fundo não programável pode aprender AFL e evitar gastar desnecessariamente em AFL & # 8217; s.
Nesta publicação, tentaremos aprender Amibroker AFL do zero com exemplos adequados e código para download. Eu suponho que você já configurou o Amibroker em sua máquina e se inscreveu em feed de dados ao vivo ou histórico. Também um entendimento básico para análises técnicas e terminologias comerciais é um pré-requisito para a codificação Amibroker.
Os códigos nesta e postagens subseqüentes são copiados colar ativados. Estes são bastante diretos e a complexidade aumentará gradualmente. Sinta-se à vontade para comentar se você estiver preso em qualquer ponto.
My First Amibroker AFL: traçando um gráfico de linha.
Plotando um gráfico de castiçal.
Traçando um gráfico de barras.
Preço de traçado com volume.
Personalizando o título do gráfico.
Espero que você esteja confortável com a sintaxe básica da AFL. Experimente-se em Amibroker, tente alterar alguns parâmetros nas funções AFL e veja como isso mudaria o gráfico. Em breve, vamos apresentar a Parte 2 desta série de tutorial.
Pós-navegação.
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21 Comentários.
pág. envie detaqils incluindo valor e como obtê-lo.
Você pode elaborar sua consulta? Estamos felizes em ajudá-lo sempre.
Olá, eu sou novo para Amibroker, existe uma maneira em que podemos usar amiboker livremente usando dados históricos ou nós temos que usá-lo somente depois de pagá-lo. Por favor, deixe-me saber.
Você pode baixar a versão de avaliação do Amibroker e baixar dados deste link:
Não compreendo o intervalo de abertura O sistema de desdobramento explica.
Eu achei o seu artigo muito bom.
Não tenho conhecimento sobre codificação.
Vocês podem ajudar na criação de estratégia?
melhor início da AFL! Eu amo isso.
Boa iniciativa, mantenha o bom trabalho & # 8230;
Eu quero começar intraday. Qual será a melhor versão do Amibroker. Qual deve ser a configuração do PC. Obrigado.
Experimente a versão mais recente 6.10. Qualquer configuração básica do PC fará.
Olá, eu sou novo para Amibroker, existe uma maneira em que podemos usar amiboker livremente usando dados históricos ou nós temos que usá-lo somente depois de pagá-lo. Por favor, deixe-me saber.
e é apoiado com o Amibroker 6?
Isso foi tão perfeito. Obrigado por tudo isso. Também estou procurando um indicador que seja tão simples, mas não disponível.
Quando Rsi cruza EMA com uma vedação de RSI 20 a 80, qualquer dos lados para reverter.
Eu sou novo para Amibroker. Alguém pode me ajudar com a seguinte estratégia:
Prazo: 1 dia (ou seja, EOD)
Compre 250 partes se WMA (8) & gt; WMA (13) e / ou WMA (13) & gt; WMA (21)
Cobre 50 ações com lucro de 1.5% e # 8230; Trailing SL 2%
Cubra as próximas 50 ações com 2,5% de lucro e # 8230; Trailing SL 2%
Cubra as próximas 50 ações com 5% de lucro e # 8230; Trailing SL 3%
Cubra as próximas 50 ações com 10% de lucro e # 8230; Trailing SL 4%
Cubra as próximas 50 ações ou partes de saldo se WMA (8) & lt; WMA (13) e WMA (8) & lt; WMA (21) & # 8230; Trailing SL 4%
Também eu quero criar um relatório de backtest e # 8230;
Seria muito obrigado se alguém ajudasse / compartilhas afl & # 8230;
Oi, obrigado poderia me mostrar o código para abrir, h, l, c de interesse aberto. . Gostaria de imprimir no gráfico no formato de texto aberto (OI) = 345643 & # 8230; alguma coisa nessas linhas ... aprecie sua ajuda.
Eu quero fazer um ALF Sir, se nós digitarmemos estoques com base em três valores de Supertrend diferentes, deveríamos ser diferentes se todo o Supertend mostrar sinal de compra ao mesmo tempo, então o estoque também é varredura. Por favor me ajude, senhor.
Eu quero fazer um ALF. Senhor, devemos verificar a valorização dos estoques.
Eu quero saber minha estratégia de codificação. Por favor me ajude.
& # 8211; & gt; PDI crossover para MDI no gráfico ADX depois que dentro de 5 minutos MDI deve cruzar para PDI.
Quando o cruzamento de MDI para o PDI naquele momento, a linha EMA shoud crossover para a linha Supertrend ou a linha supertrend deve cruzar para a linha EMA se estas condições não forem satisfeitas, então, verifique também dentro de 2 minutos após o cruzamento do MDI para PDI EMA ou Supertrend crossover entre si, então.
Dê o sinal BUY.
Digamos, eu desejo aprender o idioma através de princípios básicos detalhados e não apenas apodrecendo sem entender o básico dos programas e a seguir a estratégia de copiar. O que você recomendaria? Algum livro foi publicado especificamente não sem referência a C ou java?
Confira o guia oficial da Amibroker ou livros do Howard Bandy. No entanto, não existe uma referência específica a Java ou C.
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